Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover sind ein häufiger Weg, Trader können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als langfristiger Indikator für die Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Crossover werden oft von Händlern angesehen. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Vollständiger Disclaimer. Mit beweglichen Durchschnitten für Kauf - und Verkaufssignale Wir verwenden den 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufspunkte für verschiedene ETFs zu bestimmen. Ebenso haben viele Investment-Profis ähnliche Strategien zur Anpassung an heute furchterregende und volatile Märkte verabschiedet. In den folgenden Abschnitten werden wir einen eingehenden Blick darauf werfen, was der gleitende Durchschnitt wirklich ist. Investopedia definiert den einfachen gleitenden Durchschnitt als Indikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird, die den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum zeigt. Also der 200-Tage gleitende Durchschnitt wäre der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers in den letzten 200 Tagen. Ziemlich einfach. Ein Nachteil dieser einfachen Maßnahme ist, dass sie nicht gut auf dramatische Marktbewegungen reagiert, sagt Mack Courter in einem aktuellen Journal of Indexes Stück. Nach Robert D. Edwards und John Magee, Co-Autoren der technischen Analyse der Aktien-Trends. Je glatter die Kurve (längerer Zyklus), desto stärker gehemmt reagiert sie auf die jüngsten wichtigen Trendveränderungen. Das ist der Grund, weshalb eine ausgefeiltere Spin auf dem gleitenden Durchschnitt populär geworden ist: der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dies gibt den jüngsten Preisen mehr Gewicht, wodurch der Indikator schneller auf Preisschwankungen reagieren kann. 200-Tage-EMA-Strategie kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Über einen langen Zeitraum ist der Vorteil der 200-Tage-EMA klar, dass es die jährliche Volatilität reduziert, ohne Gewinne zu reduzieren. Von 1971 bis 2009 hätte die 200-tägige EMA auf dem SampP 500 die Volatilität im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie um 26 pro Jahr gesenkt und wäre 6,68 pro Jahr zurückgekehrt. Eine Buy-and-Hold-Strategie hätte 6,62 zurückgezahlt jährlich. Während einer Baisse werden die Vorteile noch ausgeprägter. Von 1973-74, 2000-2002 und 2008 hätte eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 einen annualisierten Verlust von 48,20, 49,15 bzw. 56,78 ergeben. Die 200-Tage-EMA hätte einen Rückgang von nur 10,40, 11,30 bzw. 15,60 ergeben. 50-Tage-EMA-Strategie zu kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Von 1971-2009, würde die 50-Tage-EMA erheblich weniger als eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 zurückgekehrt und kehrte nur 5,39 pro Jahr. Allerdings, wie die 200-Tage-EMA, würde es deutlich reduzierte Volatilität. Bei der Betrachtung der drei oben genannten Bärenmarktperioden hätte die 50-tägige EMA einen Investor ähnlich wie die 200-Tage-EMA geschützt und nur 7,00, 31,80 bzw. 15,20 verloren. 50 200-Tage EMA Crossover Strategie kaufen, wenn die 50-Tage EMA bricht die 200-Tage-EMA und verkaufen, wenn es unter die 200-Tage-EMA fällt. Mit diesem Ansatz würde 7,02 pro Jahr während 1971-2009 mit 33 weniger Volatilität als ein Buy-and-Hold-Ansatz für die SampP 500 zurückgegeben haben. Betrachtet man die oben genannten Bär Märkte, die 50 200-Tage-EMA hätte Investoren 15,30, 8,50 bzw. 11,20. Die Zahlen sind etwas vergleichbar mit den anderen beiden Strategien und viel besser als eine Buy-and-Hold-Strategie. Insgesamt hatte die 50 200-Tage-EMA die geringste Anzahl von falschen Signalen. Zusammenfassend kann die Verwendung einer der drei oben genannten Strategien dazu beitragen, das Portfolio-Risiko zu reduzieren, ohne zu viel oder in einigen Fällen Gewinne im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie auf dem gleichen Index zu opfern. Klicken zum Vergrößern Sumin Kim trug zu diesem Artikel bei.
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